Les modèles factoriels dans la finance

Cette séance de cours couvre les modèles factoriels et la théorie des prix d'arbitrage, le choix du portefeuille de variance moyenne, le modèle à un facteur diagonal de Sharpe, la discussion entre APT et CAPM, l'anomalie de l'élan, la taille mondiale, la valeur et la performance des facteurs de l'élan, les facteurs comme les caractéristiques de l'actif, le modèle d'actions Barra Europe, les facteurs de style et l'analyse de performance des fonds communs de placement gérés. Il traite également de la persistance de la performance des fonds communs de placement, de plus d’anomalies de rendement, telles que la volatilité et les anomalies de pari contre bêta, et des preuves de la persistance de la performance des fonds communs de placement.