Martingale Transformes

Cette séance de cours couvre le concept des transformations martingales, où une séquence de variables aléatoires est adaptée à une filtration. L'instructeur explique la définition et les propriétés des transformations martingales, en mettant l'accent sur leur adaptabilité à différentes filtrations. La séance de cours s'inscrit dans l'interprétation de la martingale se transforme, montrant leur rôle dans la prévision des résultats futurs à partir d'informations antérieures. Différents exemples sont fournis pour illustrer l'application des transformations martingales dans différents scénarios. La séance de cours se termine par une discussion sur l'arrêt facultatif des théorèmes et leurs implications dans le contexte des transformations martingales.