Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept de temps d'arrêt dans les processus stochastiques, les définissant comme des variables aléatoires et expliquant leur relation aux filtrations. Le théorème d'arrêt facultatif est présenté, indiquant les conditions dans lesquelles certaines informations sont possédées à un moment donné. La séance de cours traite également des variables aléatoires mesurables F et des martingales, illustrant leurs propriétés et applications à travers des exemples et des preuves.