Séance de cours

Martingales et Brownian Motion

Description

Cette séance de cours introduit une nouvelle approche pour comprendre le mouvement brownien à travers des objets discrets, en particulier des marches aléatoires simples symétriques. En étudiant les probabilités de ces promenades, la séance de cours explore le concept de martingales et leur relation avec le mouvement brownien. L'instructeur explique l'équation de Chapman-Kolmogorov et les propriétés du mouvement brownien, en mettant l'accent sur la continuité des fonctions et l'invariance par la traduction dans l'espace. La séance de cours se termine par une discussion sur les résultats positifs potentiels qui peuvent découler de la crise actuelle, en établissant des parallèles avec les événements historiques et en prédisant les cycles futurs de hauts et de bas.

À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.