Séance de cours
Martingales et Brownian Motion: Dérive et heure de sortie
Description
Cette séance de cours couvre les concepts de mouvement brownien avec dérive, la probabilité de mouvement brownien sans dérive laissant un intervalle à travers l'extrémité supérieure, et le calcul du temps moyen pour sortir d'un intervalle. Les sujets abordés incluent la définition du nouveau mouvement brownien avec dérive, l’indépendance des processus et le temps nécessaire pour sortir d’un intervalle selon différents scénarios.
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