Êtes-vous un étudiant de l'EPFL à la recherche d'un projet de semestre?
Travaillez avec nous sur des projets en science des données et en visualisation, et déployez votre projet sous forme d'application sur Graph Search.
Séance de cours
Martingales et Brownian Motion
Description
Cette séance de cours couvre la convergence des processus stochastiques, des martingales, du mouvement brownien, du critère de Cauchy, des théorèmes de convergence et des lois conjointes. Il traite également des procédures de test et des temps d'arrêt dans le contexte des martingales et du mouvement brownien.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.