Processus aléatoires et simulation de Monte Carlo

Cette séance de cours couvre le concept de processus aléatoires avec des probabilités données, illustrés par un cas hypothétique de participation à des séance de courss en ligne. Il explore également la simulation de Monte Carlo, démontrant comment générer des processus aléatoires avec des probabilités connues. L'algorithme Metropolis est expliqué, détaillant le processus d'acceptation ou de rejet de nouvelles configurations basées sur les niveaux d'énergie. Les matrices stochastiques et l'équilibre détaillé dans l'échantillonnage de Monte Carlo sont discutés, soulignant l'importance de remplir des conditions spécifiques. La séance de cours se termine par des informations sur les mouvements d'essai, mettant en évidence les propriétés idéales pour des simulations efficaces et précises.