Tarification des actifs: Séance de cours de doctorat

Cette séance de cours couvre le modèle de tarification des actifs dans les classes de doctorat, en mettant l'accent sur les équations et les solutions pour les coefficients a et b, les actifs sans risque, l'utilité de continuation, le facteur d'actualisation stochastique, le choix du portefeuille et les écarts moyens de conservation. L'instructeur discute de la préférence pour la résolution précoce de l'incertitude, la dominance stochastique du second ordre et l'équation Euler pour l'agent EZ. La séance de cours examine également l'impact d'une résolution rapide sur les énigmes de la tarification des actifs et l'ampleur de la préférence pour une résolution rapide. Différents exemples et théorèmes sont présentés pour illustrer les concepts.