Séance de cours
Régression des crêtes : les moindres carrés pénalisés
Description
Cette séance de cours couvre Ridge Regression, une méthode pour gérer la multicolinéarité dans les modèles linéaires en ajoutant une «crèche» à la matrice de conception. Il standardise la matrice de conception et remplace ZT Z par ZTZ + AI pour stabiliser l'inversion. La séance de cours traite également du point de vue du rétrécissement de Ridge Regression, du compromis entre biais et variance, et de la méthode LASSO comme un relâchement de la sélection des meilleurs sous-ensembles.
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