Extremes multivariés : Structure et dépendance

Cette séance de cours explore les extrêmes multivariés, en se concentrant sur la variable de structure S = s(X1,..., XD) et la dépendance entre les variables. Il examine les scénarios où au moins une ou les deux variables dépassent un seuil élevé, ainsi que les fonctions qui mesurent la dépendance extrême. La séance de cours couvre également les maxima composants, les modèles pour les extrêmes multivariés, et le concept de copules pour déterminer la structure de dépendance. Des exemples de copules, telles que les copules gaussiennes et logistiques, sont présentés pour illustrer différents scénarios de dépendance.