Séance de cours
Les chaînes de Markov : théorie et applications
Description
Cette séance de cours couvre la théorie et les applications des chaînes de Markov, en se concentrant sur des sujets tels que l'espace d'état discret, les matrices de transition, les fonctions de masse de probabilité, les états récurrents et les chaînes périodiques. L'instructeur explique les concepts d'irréductibilité, d'apériodicité, de récurrence positive et de distributions de probabilité invariantes. La séance de cours explore également les propriétés des valeurs propres, des vecteurs propres et le comportement limitant des chaînes de Markov.
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