Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept des chaînes Markov de temps continu, définies sur un espace d'état fini, avec des probabilités initiales, des taux de saut et des probabilités de saut. La chaîne Markov reste à l'état pour une quantité exponentielle de temps avant de sauter à un autre état. Deux constructions sont présentées, l'une basée sur des séquences indépendantes de variables exponentielles aléatoires et l'autre sur les processus de Poisson. La séance de cours présente également des matrices Q, qui sont des matrices répondant à des conditions spécifiques liées aux transitions de la chaîne Markov.