Séance de cours
Cette séance de cours couvre le concept de distribution conditionnelle et de corrélations multiples dans les statistiques multivariées. Il explique la variance partielle, la covariance et la corrélation, ainsi que les propriétés de ces mesures conditionnelles. La séance de cours se penche également sur le cas bivarié, en discutant d'exemples et des implications des ajustements conditionnels moyens. De plus, il explore la généralisation de ces concepts à des distributions normales non multivariées, mettant en évidence la régression d'une variable sur une autre. La séance de cours se termine par une extension à la semaine 3, axée sur la distribution normale multivariée, les distributions sphériques et elliptiques, et leurs applications dans la modélisation des changements des facteurs de risque.