Distributions elliptiques : Propriétés et applications

Cette séance de cours explore les distributions elliptiques, y compris les mélanges normaux multivariés, les mélanges de variance et les mélanges de variation moyenne. On discute des propriétés telles que les combinaisons linéaires, les distributions marginales et les distributions conditionnelles. La séance de cours couvre également la construction d'échantillons sphériques, de convolutions, de densité et de formes quadratiques. L'instructeur met l'accent sur la préservation des propriétés de la distribution normale multivariée. Les applications dans la gestion des risques et l'importance des distributions elliptiques par rapport à la normalité multivariée sont mises en évidence.