L'apprentissage automatique en finance : estimation de la volatilité et stratégies

Cette séance de cours de l'instructeur couvre les applications de l'apprentissage automatique pour l'estimation de la volatilité et les stratégies quantitatives en finance. Il explique la dimension Vapnik-Chervonenkis (VC), l'apprentissage PAC pour le trading systématique et l'évolution du profil des stratégies quantitatives dans différents régimes de marché. Les profils de risque de l'indice HFR Bank Systematic Risk Premia Multi-Asset Index et de l'indice SG Trend-following CATS sont également discutés, soulignant la différence entre les applications amateurs et professionnelles des méthodes d'apprentissage automatique.