Règlement bancaire : exigences de fonds propres et de liquidité

Cette séance de cours couvre les aspects essentiels de la réglementation bancaire, en se concentrant sur les exigences de fonds propres et de liquidité. Il commence par une vue d’ensemble des raisons justifiant la réglementation des banques, en mettant l’accent sur les externalités telles que le risque systémique et le filet de sécurité fourni par les gouvernements. L'instructeur discute de l'importance de la réglementation du capital, expliquant comment les niveaux de capital privés optimaux peuvent être inférieurs aux niveaux socialement optimaux en raison des externalités. Des concepts clés tels que les ratios de levier, les ratios de capital pondérés en fonction des risques et la distinction entre les fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 sont introduits. La séance de cours se penche également sur les accords de Bâle, détaillant l'évolution de Bâle I à Bâle III, en mettant l'accent sur des exigences de fonds propres plus strictes et l'introduction de politiques macroprudentielles. La discussion s’étend aux implications des récentes crises financières, en particulier la crise de 2007-2009 et les turbulences bancaires de 2023, qui ont soulevé des questions sur l’adéquation des réglementations existantes. La séance de cours se termine par un aperçu du rôle des banques centrales en tant que prêteurs de dernier ressort et de la nécessité d’une réglementation des liquidités pour prévenir les défaillances systémiques dans le secteur bancaire.