Séance de cours
Calcul stochastique : modèles de taux d'intérêt
Description
Cette séance de cours couvre un cours de crash sur le calcul stochastique, mettant l'accent sur le mouvement brownien, l'intégrale stochastique, la formule Itô, le théorème de Girsanov, et le théorème de tarification d'arbitrage dans le contexte des modèles de taux d'intérêt. Il explique les processus stochastiques, y compris les processus adaptés et martingales, et les processus gaussiens. La séance de cours se décline également en intégrale stochastique, processus Itô, formule Itô, intégration par parties, exponentielle stochastique, règne de Bayes, théorème de Girsanov, et l'application du théorème de tarification d'arbitrage dans la modélisation financière.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.