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Séance de cours
Calcul stochastique: Mouvement brownien
Description
Cette séance de cours couvre les processus stochastiques en continu, en mettant l'accent sur le mouvement brownien, l'intégrale stochastique Itô, les extensions, les processus Itô et les martingales. Il traite également de la variation quadratique, des fonctions absolument continues, des processus de variation finie, des processus gaussiens et des propriétés du mouvement brownien.
Source officielle
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