Séance de cours
Cette séance de cours couvre les processus autorégressifs et mobiles moyens de prévision dans l'analyse des séries chronologiques. Elle se penche sur les implications des processus d'AM, de l'invertibilité et de la prévision pour les processus d'ARMA. De plus, il explore les propriétés des erreurs de prévision, des intervalles prédictifs et des paramètres d'erreur. La deuxième partie de la séance de cours traite de la mémoire longue dans les processus stationnaires, de la désintégration des autocovariances, et du concept de processus à longue mémoire avec désintégration polynomiale.