Méthode généralisée des moments (GMM)

Cette séance de cours couvre la méthode générale des moments (GMM), une approche polyvalente pour l'estimation basée sur les restrictions de temps. Il commence par expliquer la méthode des moments, puis se couche en GMM, ce qui permet des conditions de plus de temps que les paramètres et les relations non linéaires. La séance de cours traite de la matrice de pondération optimale, du processus itératif d'estimation et de son application dans les modèles de tarification des actifs. Il examine également les avantages des MGM, comme le fait de ne pas exiger d'hypothèses de distribution et de gérer l'hétéroskédasticité, tout en soulignant ses limites, y compris les problèmes avec une identification faible.

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Séances de cours associées (133)

Concepts associés (139)

The course covers basic econometric models and methods that are routinely applied to obtain inference results in economic and financial applications.

Méthode des variables instrumentales

En statistique et en économétrie, la méthode des variables instrumentales est une méthode permettant d'identifier et d'estimer des relations causales entre des variables. Cette méthode est très souvent utilisée en économétrie. Le modèle de régression linéaire simple fait l'hypothèse que les variables explicatives sont statistiquement indépendantes du terme d'erreur. Par exemple, si on pose le modèle avec x la variable explicative et u le terme d'erreur, on suppose généralement que x est exogène, c'est-à-dire que .

Instrument à cordes

Un instrument à cordes est un instrument de musique dans lequel le son est produit par la vibration d'une ou plusieurs cordes. L'organologie les classe dans la catégorie des cordophones. L'histoire des instruments à cordes est vieille de plusieurs milliers d'années. Les premiers n'avaient probablement qu'une seule corde, comme l'arc musical. Dès l'Égypte ancienne, on connaissait les joueurs de harpe. Au Moyen Âge, les ménestriers s'accompagnaient au luth, etc. La vibration de la corde seule est peu audible.

Instrument de musique

right|thumb|280px|Fresque étrusque de la tombe des Léopards à Monterozzi en Italie. right|thumb|280px|Planche illustrée d'instruments de musique extraite du "Systematische Bilder-Gallerie zur allgemeinen deutschen Real Encyclopädie in lithographirten Blättern" (1842) Un instrument de musique est un objet pouvant produire un son contrôlé par un musicien — que cet objet soit conçu dans cet objectif, ou bien qu'il soit modifié ou écarté de son usage premier.

Cuivres (musique)

La famille des cuivres regroupe de nombreux instruments à vent (également appelés aérophones). L'obtention du son est produit par les vibrations de l'air provoquées par les lèvres du musicien sur l’embouchure, contrairement aux instruments de la famille des bois dont le son est produit par le souffle et la vibration d’une anche simple clarinette ou double hautbois ou un biseau flûte. Tous les cuivres possèdent une embouchure. Leur point commun est la technique utilisée par le musicien pour produire le son : la vibration des lèvres.

Instrument de percussion

vignette|Groupe Tribal Percussions défilant à Annecy (France) en jouant de la percussion brésilienne : la batucada. vignette|Reconstitution d'un scabellum, instrument des aulètes de la Rome antique servant à marquer le rythme. Les instruments de percussion sont des instruments de musique dont l'émission sonore résulte de la frappe ou du grattage d'une membrane ou d'un matériau résonnant. Les instruments de percussion ont probablement constitué les tout premiers instruments de musique et font partie intégrante de la plupart des genres musicaux.

Méthode généralisée des moments (GMM)FIN-403: Econometrics

Introduit la méthode généralisée des moments (GMM) en économétrie, en se concentrant sur son application dans les modèles destimation des variables instrumentales et de tarification des actifs.

Variables instrumentales: Partie 1 FIN-403: Econometrics

Introduit des variables instrumentales pour résoudre les problèmes d'endogenèse, en utilisant des exemples pour illustrer les applications pratiques et les exigences d'essai.

Régression linéaire : Fondements FIN-403: Econometrics

Couvre les bases de la régression linéaire, y compris l'OLS, l'hétéroskédasticité, l'autocorrélation, les variables instrumentales, l'estimation maximale de la probabilité, l'analyse des séries chronologiques et les conseils pratiques.

Variables instrumentales : intuition et estimation FIN-403: Econometrics

Couvre les variables instrumentales, abordant les problèmes d'endogénéité dans l'analyse de régression à travers des techniques d'estimation et des exemples pratiques.

Régression linéaire : Fondements FIN-403: Econometrics

Couvre les bases de la régression linéaire, des variables instrumentales, de l'hétéroscédasticité, de l'autocorrélation et de l'estimation du maximum de vraisemblance.