Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

Cette séance de cours de l'instructeur couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, en mettant l'accent sur des sujets tels que les processus ARMA, les modèles ARCH et GARCH, et la prévision de la volatilité. La séance de cours se penche sur les propriétés et la représentation causale des processus ARMA, l'estimation et la stationnarité des modèles ARCH et ARCH, et l'adaptation de ces modèles aux données. De plus, il explore la simulation des processus ARCH, la corrélation en série et l'utilisation des processus GARCH pour modifier les facteurs de risque. La séance de cours se termine par des discussions sur la mesure conditionnelle des risques, les modèles de volatilité intrajournalière comme Garman-Klass et Garman-Klass-Yang-Zhang, et la modélisation de volatilité brute.