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Séance de cours
Série des échéances financières : processus GARCH
Description
Cette séance de cours couvre les fondamentaux des séries chronologiques financières, y compris la stationnarité, l'autocorrélation et la différence martingale. Il s'inscrit dans les processus GARCH, adapte les données, la prévision de volatilité et la mesure conditionnelle des risques dans la gestion quantitative des risques.
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