Séance de cours

Série des échéances financières : processus GARCH

Dans cours

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Description

Cette séance de cours couvre les fondamentaux des séries chronologiques financières, y compris la stationnarité, l'autocorrélation et la différence martingale. Il s'inscrit dans les processus GARCH, adapte les données, la prévision de volatilité et la mesure conditionnelle des risques dans la gestion quantitative des risques.

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Enseignant

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Source officielle

https://mediaspace.epfl.ch/media/0_4bex12ek

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Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

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