MCMC avec Metropolis

Cette séance de cours couvre la mise en œuvre de Markov Chain Monte Carlo (MCMC) avec l'algorithme Metropolis pour l'échantillonnage à partir de distributions postérieures. L'instructeur explique le processus de conception d'une chaîne de Markov pour échantillonner à partir d'une distribution souhaitée, l'initialisation de la chaîne, la mise à jour des états et le calcul des probabilités d'acceptation. La séance de cours se penche également sur les mesures de Boltzmann et le calcul des différences d'énergie. Des exemples pratiques et des graphiques sont fournis pour illustrer les concepts.