Copulas et marges: dépendance extrême dans les statistiques

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Copulas : Structures de dépendance et simulation

Couvre les copules, les structures de dépendance, les techniques de simulation et les propriétés des densités de copules.

Statistiques multivariées: Introduction et méthodes

Introduit d'importantes méthodes statistiques pour découvrir les associations entre les composantes vectorielles dans les données multivariées.

Statistiques à variables multiples : distribution normale

Introduit des statistiques multivariées, couvrant les propriétés de distribution normales et les fonctions caractéristiques.

Variables aléatoires continues

Explore les variables aléatoires continues, les fonctions de densité, les variables articulaires, l'indépendance et les densités conditionnelles.

Copulas: Modélisation de la dépendance en génie financier

Explore les fondamentaux des copules et leur rôle dans la modélisation de la dépendance dans l'ingénierie financière.

Estimateurs et intervalles de confiance

Explore le biais, la variance, les estimateurs non biaisés et les intervalles de confiance dans l'estimation statistique.

Statistiques multivariées: Wishart et Hotelling T2

Explore la distribution de Wishart, les propriétés des matrices de Wishart, et la distribution de T2 de Hotelling, y compris la statistique T2 de deux exemples Hotelling.

Gestion quantitative des risques : distributions et techniques

Couvre les distributions et les techniques de gestion quantitative des risques pour la modélisation financière.

Probabilité et statistiques

Explore les variables aléatoires conjointes, la densité conditionnelle et l'indépendance en probabilités et en statistiques.

Densités de la copule : Dépendance de la queue

Couvre la densité des copules et la dépendance de la queue dans la gestion quantitative des risques.