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Séance de cours
Intégration stochastique : premières étapes
Description
Cette séance de cours introduit l'intégration stochastique, couvrant le support de processus, martingales, et les variations. Il explique la décomposition d'un sous-martingale en martingale et un processus prévisible, ainsi que l'unicité de cette décomposition. La séance de cours traite également des propriétés des martingales et du concept de variation des fonctions localement délimitées.
Source officielle
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