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Séance de cours
Variations quadratiques : Martingales et Integras stochastiques
Description
Cette séance de cours couvre le concept de variation quadratique dans le contexte des martingales et des intégrales stochastiques. Il explique comment définir la variation quadratique pour une martingale continue et ses propriétés. La séance de cours traite également de l'extension des processus et de l'espace Hilbert qui leur est associé.
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