Réponse linéaire et diffusivité complexe

Cette séance de cours traite de la réponse linéaire basée sur la martingale dans des systèmes stochastiques à entraînement périodique, de la diffusion complexe efficace et de la relation Nyquist. Il traite de l'analyse de la réponse linéaire pour les systèmes stochastiques avec perturbation dépendante du temps et la caractérisation de la dynamique perturbée et non perturbée à l'aide de martingales. La séance de cours explore également la transformation de Girsanov, la relation Einstein pour les diffusions réversibles et la matrice de mobilité complexe. De plus, il se transforme en calcul spectral pour les diffusions, la réversibilité des processus non perturbés et la formule variationnelle pour la diffusion complexe. Le concept de systèmes de dissipation avec des champs de force peu dépendants du temps et le travail moyen par période sont également abordés.