Hedging pour les LPs

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Problèmes d'optimisation : recherche des voies et affectation des portefeuilles

Couvre les problèmes d'optimisation dans la recherche de chemin et l'allocation de portefeuille.

Programmation linéaire : correspondance bipartite pondérée

Couvre la programmation linéaire, la correspondance bipartite pondérée et les problèmes de couverture de sommet en optimisation.

Méthodes d'optimisation : discussion théorique

Explore les méthodes d'optimisation, y compris les problèmes sans contraintes, la programmation linéaire et les approches heuristiques.

Prise de décision optimale : analyse de sensibilité

Couvre l'analyse de sensibilité dans la programmation linéaire, en mettant l'accent sur les solutions optimales et leurs sensibilités aux changements.

Formulation du jeu de coupures : problème MST

Explore la formulation de cutset pour la méthode MST Problem and Gomory Cutting Planes.

Algorithmes d'approximation

Couvre les algorithmes d'approximation pour les problèmes d'optimisation, la relaxation LP et les techniques d'arrondi aléatoire.

Bases de la programmation linéaire

Introduit les bases de la programmation linéaire, y compris les problèmes d'optimisation, les fonctions de coût, l'algorithme simplex, la géométrie des programmes linéaires, les points extrêmes et la dégénérescence.

Simplex Algorithme: Exercices et interprétation

Couvre les exercices sur l'Algorithme Simplex, optimisant les solutions soumises à des contraintes linéaires.

Programmation linéaire: Points extrêmes

Explore les points extrêmes de la programmation linéaire et le rôle des contraintes dans la recherche de solutions optimales.

Optimisation discrète : relaxation

Explore la résolution de problèmes d'optimisation discrets en assouplissant les contraintes d'intégralité.