Séance de cours

Modèles de séries chronologiques : Processus autorégressifs

Description

Cette séance de cours aborde des sujets liés aux modèles de séries chronologiques, en se concentrant sur les processus autorégressifs. Il explique des concepts comme le bruit blanc, l'autorégression, les moments inconditionnels du processus AR(1), les processus moyens mobiles, le bruit blanc contre AR(1), le polynôme des lags, la stationnarité, l'ergonomie, le modèle AR(P) hétéroskédastique et les méthodes d'estimation des modèles. La séance de cours se penche également sur la comparaison entre le bruit blanc et les processus MA(1), ainsi que sur les propriétés et l'estimation des modèles ARMA.

Cette vidéo est disponible exclusivement sur Mediaspace pour un public restreint. Veuillez vous connecter à Mediaspace pour y accéder si vous disposez des autorisations nécessaires.

Regarder sur Mediaspace
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.