Modèles de séries chronologiques : Processus autorégressifs

Cette séance de cours aborde des sujets liés aux modèles de séries chronologiques, en se concentrant sur les processus autorégressifs. Il explique des concepts comme le bruit blanc, l'autorégression, les moments inconditionnels du processus AR(1), les processus moyens mobiles, le bruit blanc contre AR(1), le polynôme des lags, la stationnarité, l'ergonomie, le modèle AR(P) hétéroskédastique et les méthodes d'estimation des modèles. La séance de cours se penche également sur la comparaison entre le bruit blanc et les processus MA(1), ainsi que sur les propriétés et l'estimation des modèles ARMA.