Séance de cours
Sélection dynamique de portefeuille
Description
Cette séance de cours couvre la sélection dynamique des portefeuilles, en se concentrant sur les fonctions d'utilité pour classer les niveaux de richesse aléatoires, l'aversion au risque et l'utilisation de la programmation dynamique pour trouver des politiques d'investissement optimales. Il traite également de l'utilité des journaux dans un marché binomial et de l'optimisation des politiques d'investissement sur plusieurs périodes.
Source officielle
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.