Séance de cours
Filtre Kalman: Séries chronologiques
Description
Cette séance de cours couvre la modélisation structurelle, les modèles d'espace d'état, et le filtre Kalman dans le contexte de l'analyse des séries chronologiques. Les sujets comprennent les modèles de tendance locale et linéaire, les erreurs de prédiction et l'estimateur carré moyen minimum. L'instructeur discute de la solution intelligente à la prédiction, de la variance des erreurs de prédiction et de l'estimation des vecteurs d'état non observés.
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