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Séance de cours
Modélisation structurelle et le filtre Kalman: Séries chronologiques
Description
Cette séance de cours porte sur la modélisation structurelle dans les séries chronologiques, y compris les composantes tendancielles, cycliques, saisonnières et irrégulières. Il s'inscrit dans les mécanismes mathématiques pour modéliser ces composants, ainsi que le filtre Kalman pour la prédiction et l'estimation dans la modélisation spatiale d'état.
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