Calcul des modèles de données et analyse des séries chronologiques univariées

Cette séance de cours couvre les modèles de comptage des données, en se concentrant sur les situations où la variable de résultat est un nombre entier faiblement positif, comme le nombre de brevets délivrés par une entreprise ou les demandes d'assurance présentées par un client. Il introduit le modèle de distribution et de régression de Poisson pour modéliser de tels résultats. De plus, il traite de l'interprétation des coefficients dans les modèles de données de comptage et fournit un exemple d'analyse des brevets et des dépenses de R-D. La séance de cours passe ensuite à une analyse univariée des séries chronologiques, mettant l'accent sur la modélisation de la dynamique d'une variable économique unique à des fins de prévision, notamment par le biais de modèles de moyenne mobile intégrée autorégressive (ARIMA).