Séance de cours
Séries chronologiques univariées: Analyse et modélisation
Description
Cette séance de cours porte sur l'analyse et la modélisation de séries chronologiques univariées, centrées sur la stationnarité, les processus ARMA, les racines unitaires, le test Dickey-Fuller, les opérateurs de décalage et les critères de sélection des modèles. L'instructeur explique les concepts à l'aide d'exemples et discute de l'application des modèles ARMA pour la prévision.
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