Test du rapport de probabilité : test d'hypothèse

Cette séance de cours couvre le concept d'essais d'hypothèses, en mettant l'accent sur le test du rapport de probabilité. Il explique le lemma de Neyman-Pearson, le test le plus puissant, et les conditions pour son optimisation. La séance de cours se décline en exemples, comme la distribution de Poisson et la distribution de Bernoulli, pour illustrer l'application des tests d'hypothèses. Il examine également les défis que pose la recherche d'essais uniformes les plus puissants et l'absence de tels essais dans certains scénarios. La séance de cours se termine par les approximations asymptotiques et le théorème de Wilks, fournissant des informations sur les propriétés statistiques des tests d'hypothèses.