Contrôle quadratique linéaire optimal : analyse et solution

Cette séance de cours couvre le contrôle quadratique linéaire (LQ) optimal sur un horizon fini, y compris la définition du problème, l'analyse du coût et la formule récursive pour les gains optimaux. Il se penche sur l'équation de Riccati Différence et les propriétés de Q, S, R matrices. La solution au problème FH-LQ est présentée, discutant de la loi de contrôle unique, du calcul des gains de contrôle et de l'équation de Riccati de différence. La stabilité du système en boucle fermée et la preuve du théorème concernant la minimisation des formes quadratiques sont également expliquées.