Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
Explore la description microscopique de la diffusion et du transport de convection, en mettant l'accent sur les similitudes entre la diffusion chimique et la conduction thermique.
Explore la résolution d'équations de diffusion dans des conditions stables pour des sphères concentriques à concentration et flux fixes, en soulignant l'importance de la linéarité et de l'homogénéité.
