Programmes stochastiques en deux étapes

Cette séance de cours couvre les programmes stochastiques en deux étapes, en se concentrant sur la reformulation des problèmes et l'algorithme de décomposition des Benders. Il explique comment corriger x pour déterminer les décisions optimales de deuxième étape yw séparément, et résoudre le problème maître pour optimiser sur x. L'instructeur discute de la structure caractéristique de ces programmes et de la façon de l'exploiter. La séance de cours se penche également sur les sous-problèmes primaires et doubles, les points extrêmes, les cônes de récession et les directions extrêmes. Il se termine par une analyse de sensibilité globale et locale, explorant l’impact des changements de c, b et des contraintes de problèmes sur l’optimalité. Le cadre général de l'analyse de sensibilité locale est présenté, en mettant l'accent sur les conditions dans lesquelles la base actuelle reste optimale.