Flash Crash: analyse de trading à haute fréquence

Cette séance de cours plonge dans le crash flash de 2010, analysant l'impact du trading à haute fréquence sur l'événement. Le conférencier discute du comportement des traders à haute fréquence, de la dynamique du krach et du rôle des différents types de traders sur le marché. Grâce à des données empiriques et à une analyse de régression, la séance de cours explore comment les traders à haute fréquence ont interagi avec le marché pendant le krach, mettant en lumière leurs stratégies de trading et l'impact de leurs actions sur le marché.