Séance de cours

Évaluation neutre du risque : Titres négociés

Dans cours
DEMO: proident esse
Sint labore officia commodo sit cupidatat minim in commodo et ad incididunt aliqua et enim. Et dolor voluptate proident dolore pariatur. Aliquip veniam culpa excepteur exercitation sit.
Connectez-vous pour voir cette section
Description

Cette séance de cours couvre l'évaluation neutre du risque dans le contexte des titres négociés, en se concentrant sur l'évolution des prix ex-dividende, la représentation martingale, des exemples de Q-martingales, des produits dérivés, des stratégies de couverture, l'exhaustivité des marchés et le deuxième théorème fondamental de la tarification des actifs. Il se penche également sur les modèles de tarification des obligations, tels que le modèle Vasicek, la formulation PDE, la tarification des flux de trésorerie, les hypothèses de croissance Gordon, les obligations coupons, les contrats à terme et à terme et la construction des prix à terme. La séance de cours se termine par une preuve liée au cadre de tarification neutre en termes de risque.

Enseignant
aute ipsum qui
Deserunt nulla ea irure duis nisi cupidatat et reprehenderit ex amet tempor. Ipsum sunt et in enim. Eiusmod voluptate officia consequat Lorem sit quis quis qui. Do adipisicing tempor sit laborum magna aliquip eu proident nisi aute ad pariatur sint sit. Sit aliquip ullamco tempor sunt nostrud ex id voluptate adipisicing. Deserunt voluptate pariatur consequat dolor anim eu laborum in Lorem veniam. Reprehenderit eiusmod laborum qui cillum aute sint non sunt.
Connectez-vous pour voir cette section
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Séances de cours associées (46)
Modèles de marché financier : arbitrage et exhaustivité
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Détermination des prix de l'État d'équilibre
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Les modèles factoriels dans la finance
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Applications : Modèles et prix Markov
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Afficher plus

Graph Chatbot

Chattez avec Graph Search

Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.

AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.