Séance de cours
Modèles ARCH et GARCH : Prévisions de volatilité
Description
Cette séance de cours couvre les modèles ARCH (autorégressifs conditionnellement hétéroscédastiques) et GARCH (ARCH généralisé), qui sont essentiels pour les changements quotidiens des facteurs de risque. L'instructeur explique les propriétés, l'estimation des paramètres et la prévision de la volatilité à l'aide de ces modèles.
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