Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques Math 342

Cette séance de cours couvre le concept de longue mémoire dans les séries temporelles, où les corrélations varient lentement à mesure que le temps augmente. Il explore les modèles de covariance avec la désintégration polynomiale, le comportement spectral et la classe FARIMA. De plus, il s'inscrit dans les processus autorégressifs de l'hétéroskédasticité conditionnelle (ARCH), inspirés par les séries chronologiques financières, se concentrant sur les retours log-, la moyenne conditionnelle et l'estimation de la variance.