Séries chronologiques: Estimations multi-tapis et paramétriques

Cette séance de cours porte sur les concepts de l'estimation multitâche et paramétrique dans l'analyse des séries temporelles. Multi-Tapering implique l'utilisation d'un ensemble de tapers pour estimer la densité spectrale, tandis que l'estimation paramétrique se concentre sur l'adaptation des modèles AR aux données des séries chronologiques. L'instructeur explique le processus d'estimation spectrale, la méthode Yule-Walker et l'importance des modèles AR dans le rapprochement des spectres continus. La séance de cours s'inscrit également dans la méthode de probabilité de Whittle pour estimer la variance du bruit et l'utilisation de Discret Fourier Transform dans l'analyse des données des séries chronologiques.