Paramètres d'estimation des VEM

Cette séance de cours porte sur l'estimation des paramètres de la valeur extrême généralisée (VGE) à l'aide de diverses techniques telles que les méthodes graphiques, les estimateurs basés sur le moment, les L-moments et les approches basées sur la probabilité. Il explore l'utilisation de parcelles quantiles-quantiles, de positions de tracé Gumbel et d'estimateurs Hill pour l'inférence sur les valeurs extrêmes. La séance de cours traite également de l'application de ces méthodes aux données du monde réel, illustrées par des exemples comme les précipitations au Venezuela. En outre, elle se penche sur les défis que pose l'adaptation des modèles à valeur extrême et l'interprétation des résultats, en soulignant l'importance des intervalles de confiance et de la stabilité des modèles.