Valeurs extrêmes : Cadre d'applications et de probabilités

Cette séance de cours couvre le concept de valeurs extrêmes dans les variables aléatoires, en se concentrant sur les cas où une variable est extrêmement grande ou faible. Les applications de la théorie des valeurs extrêmes comprennent des facteurs environnementaux comme le niveau de la mer et la vitesse du vent, ainsi que la modélisation de la fiabilité. La séance de cours traite également du cadre de probabilité pour la distribution des maxima de bloc et des lois limites classiques, comme le théorème de limite centrale. En outre, il explore le Théorème des types extrêmes et la distribution des valeurs extrêmes généralisées (GEV), fournissant des informations sur les moments, les quantiles et les techniques de vérification des modèles.