Algorithme génétiqueLes algorithmes génétiques appartiennent à la famille des algorithmes évolutionnistes. Leur but est d'obtenir une solution approchée à un problème d'optimisation, lorsqu'il n'existe pas de méthode exacte (ou que la solution est inconnue) pour le résoudre en un temps raisonnable. Les algorithmes génétiques utilisent la notion de sélection naturelle et l'appliquent à une population de solutions potentielles au problème donné.
Trading algorithmiqueLe trading algorithmique, aussi appelé trading automatisé ou trading automatique, boîte noire de négociation (en anglais : black-box trading), effectué par des robots de trading ou robots traders, est une forme de trading avec utilisation de plates-formes électroniques pour la saisie des ordres de bourse en laissant un algorithme décider des différents aspects de l'ordre, tel que l'instant d'ouverture ou de clôture (le timing), le prix ou le volume de l'ordre et ceci, dans de nombreux cas, sans la moindre in
Automated trading systemAn automated trading system (ATS), a subset of algorithmic trading, uses a computer program to create buy and sell orders and automatically submits the orders to a market center or exchange. The computer program will automatically generate orders based on predefined set of rules using a trading strategy which is based on technical analysis, advanced statistical and mathematical computations or input from other electronic sources. These automated trading systems are mostly employed by investment banks or hedge funds, but are also available to private investors using simple online tools.
Plateforme électronique de tradingDans la finance, une plateforme électronique de trading, est un système informatique permettant de passer des ordres pour des produits financiers via un réseau et grâce à un intermédiaire financier. Différents produits financiers peuvent être négociés sur la plateforme de trading, via un réseau avec un intermédiaire financier ou directement entre les participants ou les membres de la plateforme de trading.
Spéculation sur séanceLa spéculation sur séance ou spéculation à court terme (en anglais : day trading) est la pratique consistant à faire des allers-retours (achats puis ventes) spéculatifs durant la même séance. On parle également d’opérations en journée ou en séance. Les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés ainsi que les annonces publiques augmentent fortement les variations du cours et ainsi augmentent les possibilités. Grâce aux nouvelles technologies, la spéculation sur séance a eu tendance ces dernières années à se populariser.
Test (informatique)vignette|Une programmeuse écrivant du code Java avec JUnit. En informatique, un test désigne une procédure de vérification partielle d'un système. Son objectif principal est d'identifier un nombre maximal de comportements problématiques du logiciel. Il permet ainsi, dès lors que les problèmes identifiés seront corrigés, d'en augmenter la qualité. D'une manière plus générale, le test désigne toutes les activités qui consistent à rechercher des informations quant à la qualité du système afin de permettre la prise de décisions.
Hypothèse des marchés financiers efficientsL’hypothèse des marchés financiers efficients est une hypothèse utilisée en économie selon laquelle les marchés financiers sont efficients, c'est-à-dire que les prix des actifs reflètent toute l'information disponible au sujet du prix. Si les marchés sont efficients, alors il est impossible de faire mieux que le marché. Les marchés financiers ont fait l'objet d'études académiques visant à déterminer leur caractère efficient ou non.
Transactions à haute fréquenceLes transactions à haute fréquence, ou trading haute fréquence (THF ou en, de l'anglais high-frequency trading ou encore nano trading), sont l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. C'est une des catégories du « trading automatique » (basé sur la décision statistique), qui gère de plus en plus les données boursières à la manière d'un big data devenu inaccessible aux analyses humaine et bancaire traditionnelles.
Swing tradingLe swing trading ou la spéculation sur l'amplitude est une stratégie de spéculation dans les marchés financiers où un actif négociable est tenu seulement quelques jours pour profiter des variations de son cours. Le swing trading dure généralement plus d'une journée, mais est plus court que les stratégies d'investissement qui peuvent détenir un actif pendant des mois ou des années. Le profit peut être recherché par l'achat ou la vente à découvert d'un actif.
Test unitaireEn programmation informatique, le test unitaire (ou « T.U. », ou « U.T. » en anglais) est une procédure permettant de vérifier le bon fonctionnement d'une partie précise d'un logiciel ou d'une portion d'un programme (appelée « unité » ou « module »). Dans les applications non critiques, l'écriture des tests unitaires a longtemps été considérée comme une tâche secondaire. Cependant, les méthodes Extreme programming (XP) ou Test Driven Development (TDD) ont remis les tests unitaires, appelés « tests du programmeur », au centre de l'activité de programmation.
