Vecteur Autoregressif (VAR)Le modèle à Vecteur Autoregressif (VAR) est un modèle économique qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Il s'agit de la principale catégorie de modèle statistique. Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables. De ce fait, les modèles VAR mobilisent des bases de données importantes.
Maximum spacing estimationIn statistics, maximum spacing estimation (MSE or MSP), or maximum product of spacing estimation (MPS), is a method for estimating the parameters of a univariate statistical model. The method requires maximization of the geometric mean of spacings in the data, which are the differences between the values of the cumulative distribution function at neighbouring data points.
Numerical methodIn numerical analysis, a numerical method is a mathematical tool designed to solve numerical problems. The implementation of a numerical method with an appropriate convergence check in a programming language is called a numerical algorithm. Let be a well-posed problem, i.e. is a real or complex functional relationship, defined on the cross-product of an input data set and an output data set , such that exists a locally lipschitz function called resolvent, which has the property that for every root of , .
Multinomial probitIn statistics and econometrics, the multinomial probit model is a generalization of the probit model used when there are several possible categories that the dependent variable can fall into. As such, it is an alternative to the multinomial logit model as one method of multiclass classification. It is not to be confused with the multivariate probit model, which is used to model correlated binary outcomes for more than one independent variable. It is assumed that we have a series of observations Yi, for i = 1.
Modèle de cointégrationLa cointégration est une propriété statistique des séries temporelles introduite dans l'analyse économique, notamment par Engle et Newbold (1974). En des termes simples, la cointégration permet de détecter la relation de long terme entre deux ou plusieurs séries temporelles. Sa formalisation rigoureuse est due à Granger (1981), et Johansen (1991, 1995). Techniquement, la notion de cointégration implique implicitement celle d'intégration.
Décade (physique)Une décade est un facteur de 10 entre deux nombres. C'est un concept important dans les représentations graphiques de type logarithmiques, en particulier pour les fréquences, par exemple lorsque nous décrivons la réponse en fréquence d'un système électronique, tels qu'un amplificateur audio ou un filtre électronique. En physique, la signification est légèrement différente : elle représente l'intervalle compris entre 10D inclus et 10D+1 exclus, où D est un nombre réel quelconque.
Continuum percolation theoryIn mathematics and probability theory, continuum percolation theory is a branch of mathematics that extends discrete percolation theory to continuous space (often Euclidean space Rn). More specifically, the underlying points of discrete percolation form types of lattices whereas the underlying points of continuum percolation are often randomly positioned in some continuous space and form a type of point process. For each point, a random shape is frequently placed on it and the shapes overlap each with other to form clumps or components.
