Séries chronologiques: Modèles autorégressifs

Cette séance de cours s'inscrit dans des modèles autorégressifs pour l'analyse des séries chronologiques, mettant l'accent sur les processus AR(1) et AR(2). L'instructeur explique les concepts des processus faiblement stationnaires, de la moyenne, de la variance et des fonctions d'autocorrélation. La séance de cours couvre également l'identification des modèles AR à l'aide de la courbe de fonction d'autocorrélation partielle et discute des propriétés de AR (p) modèles. Passant aux processus de MA, la séance de cours présente MA(1) et MA (q) les modèles, en mettant l'accent sur la moyenne, la variance et les propriétés d'autocorrélation. Des exemples pratiques sont fournis pour illustrer l'application de modèles autorégressifs et mobiles moyens dans l'analyse des séries chronologiques.