Séance de cours

Gestion quantitative des risques: VaR et ES

Dans cours

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Description

Cette séance de cours porte sur les concepts de la valeur à risque (VaR) et du déficit prévu (ES) en matière de gestion quantitative des risques. Il explique l'importance de différents paramètres de confiance, le calcul de VaR et ES, les modèles de rétro-test et l'utilisation de distributions multivariées pour évaluer les risques de portefeuille.

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Enseignant

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Source officielle

https://mediaspace.epfl.ch/media/0_nic1n1fq

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Proximité ontologique

Statistique

Inférence statistique: Statistique mathématique

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

Macroéconomie: Keynésianisme

Business

Administration des affaires: Gestion des risques

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