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Séance de cours
Mesures du risque : Exactitude et distributions multivariées
Description
Cette séance de cours porte sur l'évaluation des mesures de risque telles que la valeur en péril (VaR) et le déficit prévu (ES) à l'aide de méthodes telles que la simulation Monte Carlo et la simulation historique. Il traite également de la construction d'intervalles de confiance pour les estimations de VaR et de l'importance des distributions multivariées pour l'évaluation des risques de portefeuille.
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